0050（元大台灣50 ETF）的風險報酬指標主要包括 夏普比率（Sharpe Ratio），用以衡量每單位風險的超額報酬，以及 追蹤誤差（Tracking Error），衡量其與基準指數（台灣50指數）的報酬偏差。

風險報酬指標說明

  • 夏普比率：計算公式為 (基金報酬率 - 無風險利率) / 標準差，其中標準差代表總風險（波動性）。數值越高表示風險調整後報酬越優，>1為尚可，<1則較差。
    • 例如，若0050年化報酬12%、標準差15%、無風險利率3%，則夏普比率 = (12%-3%)/15% = 0.6。
    • 此指標幫助比較不同標的效率，如波動小但報酬穩定的基金CP值較高。
  • 標準差（Standard Deviation）：衡量報酬波動大小，數值越大風險越高，常作為夏普比率分母。

追蹤誤差說明

  • 追蹤誤差：指ETF（如0050）報酬與追蹤指數（如台灣50）報酬的標準差，反映複製指數的準確度。低追蹤誤差表示貼近指數表現（相關說明於資訊比率，類似基基金與同類平均的偏差）。
  • 0050作為台灣50 ETF，其追蹤誤差通常低，但受交易成本、管理費等影響，可能略高於0。

注意：具體數值依最新期間計算（如過去12-24個月），需查詢即時數據（如TEJ或基金平台），因市場波動而變。夏普比率假設報酬常態分佈，實際應用時應結合Beta（系統風險）等指標。